多选题：在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（　　）。

题目内容：
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（　　）。 A．其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
B．其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
C．其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D．其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

参考答案：
答案解析：

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为400

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨

分类：期货投资分析  题型：多选题
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在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（　　）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。

在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（　　）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。A．左下角到右上角 B．左下角到右下角 C．左上角到右上角 D．左上角

分类：期货投资分析  题型：多选题
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若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。 A．买入国债现货和期货 B．买入国债现货，卖出国债期货 C．卖出国债现货和期货

分类：期货投资分析  题型：多选题
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该红利证产品的基本构成有（　　）。

该红利证产品的基本构成有（　　）。 A．跟踪证 B．股指期货 C．看涨期权空头 D．向下敲出看跌期权多头

分类：期货投资分析  题型：多选题
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标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期

标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理

分类：期货投资分析  题型：多选题
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