单选题：若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。

题目内容：

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（　　）。 A．买入国债现货和期货
B．买入国债现货，卖出国债期货
C．卖出国债现货和期货
D．卖出国债现货，买入国债期货

参考答案：

答案解析：

该红利证产品的基本构成有（　　）。

该红利证产品的基本构成有（　　）。 A．跟踪证 B．股指期货 C．看涨期权空头 D．向下敲出看跌期权多头

分类：期货投资分析题型：单选题

标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理

分类：期货投资分析题型：单选题

对于金融机构而言，债券久期D=-0．925，则表示（　　）。 A．其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．925元，而金融机构也将有0．9

分类：期货投资分析题型：单选题

假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则

分类：期货投资分析题型：单选题

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点

分类：期货投资分析题型：单选题