不定项选择题：标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期

题目内容：

标的资产为不支付红利的股票，当前价格SO为每股20美元，己知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 A．0．46
B．4．31
C．8．38
D．530

参考答案：

答案解析：

对于金融机构而言，债券久期D=-0．925，则表示（　　）。

对于金融机构而言，债券久期D=-0．925，则表示（　　）。 A．其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．925元，而金融机构也将有0．9

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（　　）。 A．甲方只能是期权的买方 B

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

运用期权工具对点价策略进行保护的优点不包括（　　）。 A．在规避价格波动风险的同时也规避掉了价格向有利于自身方向发展的获利机会 B．既能保住点价获益的机会，又能

分类：期货投资分析题型：不定项选择题