题目内容：
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A．历史模拟 B．统计分析
C．压力测试
D．方差分析
参考答案：
答案解析：
单选题：银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．统计分析
C．压力测试
D．方差分析
B．统计分析
C．压力测试
D．方差分析
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。
在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。A．价值 B．缺口 C．头寸 D．敞口
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。A．收益率曲线风险 B．期权性风险 C．基准风险 D．重新定价风险
（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A．基准风险 B．期权性风险 C．重新定价风险 D．收益率曲线风险
市场风险在（ ）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围（ ）。
市场风险在（ ）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围（ ）。A．基本账户 B．银行账户和交易帐户 C．交易账户 D．银行账户
如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。（ ）
如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。（ ）