单选题：市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用（　　）对其进行补充。

题目内容：

市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用（　　）对其进行补充。 A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析

参考答案：

答案解析：

我国银监会规定（　　）的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%。

我国银监会规定（　　）的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%。A．商品风险 B．外汇风险 C．利率风险 D．股票风险

分类：风险管理题型：单选题

内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（　　）。A．事件风险损失 B．资本要求转化系数 C．损失事件发生的概率 D．风险敞口

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A．关键指标法 B．自我评估法

分类：风险管理题型：单选题

银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。A．事后检验 B．敏感分析 C．情景分析 D．压力测试

分类：风险管理题型：单选题

大多数市场风险内部模型不能计量（　　）业务中的市场风险。A．非交易 B．组合 C．交易 D．银行

分类：风险管理题型：单选题