选择题：假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W为W在置信水平c下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。

题目内容：

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为( )。

A．-W0R*

B．-W0(R*-μ)

C．W0R*

D．W0(R*-μ)

参考答案：

也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

()也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险

分类：银行从业题型：选择题

会计是企业经营的计分牌，并且被称为“企业语言”。体现的是()的基本特征。A、会计是一种经济管理活动 B、会计是一个经济信息系统 C、会计以货币作为主要计量单位 D、会计具有核算和监督的基本职能

分类：银行从业题型：选择题

下列明细分类账中，一般不宜采用三栏式账页格式的是（　　）。A.应收账款明细账 B.应付账款明细账 C.实收资本明细账 D.原材料明细账

分类：银行从业题型：选择题

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则

分类：银行从业题型：选择题

年终结账时，要在总账摘要栏内注明“本年合计”字样，结出全年发生额和年末余额，并在合计数()。A、上方通栏划单红线 B、下方通栏划单红线 C、上方通栏划双红线 D、下方通栏划双红线

分类：银行从业题型：选择题