选择题:通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。 题目分类:银行从业 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。A.损失分布法B.内部衡量法C.极值理论法D.基本指标法 参考答案:
是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配置所需要的风险资本。 ()是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配置所需要的风险资本。A.极值理论法B 分类:银行从业 题型:选择题 查看答案