题目内容：
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
参考答案：
选择题：下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
- 题目分类：银行从业
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
记账凭证应根据审核无误的()编制。
记账凭证应根据审核无误的()编制。A、收款凭证
B、付款凭证
C、转账凭证
D、原始凭证
有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
有持有期为2天、置信号水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。A
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B
某企业银行存款期初借方余额为10万元，本期借方发生额为5万元，本期贷方发生额为3万元，则期末借方余额为12万元。()
某企业银行存款期初借方余额为10万元，本期借方发生额为5万元，本期贷方发生额为3万元，则期末借方余额为12万元。()
用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。A.1B.2C.3D.4