单选:甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说 题目分类:注册会计师 题目类型:单选 查看权限:VIP 题目内容: 甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。A.甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B.甲乙两证券相关系数大于0.5C.甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强D.甲乙两证券相关系数等于1 参考答案: 答案解析: