题目内容:
(2020年真题)某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易:
(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元
(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下:
A.银行损失9.8万人民币
B.进出口公司损失13.6万美元
C.进出口公司损失13.6万人民币
D.银行损失9.8万美元
参考答案:
答案解析:
(2020年真题)某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下掉期交易:
(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元
(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下:
A.银行损失9.8万人民币
B.进出口公司损失13.6万美元
C.进出口公司损失13.6万人民币
D.银行损失9.8万美元