单选题：市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。

题目内容：

市场风险内部模型法的局限性不包括（　　）。 A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．只能计量交易业务中的市场风险
D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

参考答案：

答案解析：

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　　）方面的假设条件，并能证

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　　）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相

分类：风险管理题型：单选题

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或

分类：风险管理题型：单选题

随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（　　）。A．0.68 B．0.95 C．0.9973 D．0.97

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

财务比率主要分类有()。A．盈利能力比率 B．负债比重比率 C．效率比率 D．杠杆比率 E．流动比率

分类：风险管理题型：单选题