多选题：下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

题目内容：

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 A．考虑了“肥尾”现象
B．不能计量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

参考答案：

答案解析：

下列属于违约概率模型的是（　　）。

下列属于违约概率模型的是（　　）。A．KMV的Credit Monitor模型 B．Probit模型 C．死亡率模型 D．Risk Ca1c模型 E．KPMG风

分类：风险管理题型：多选题

可持续发展的基本特征是（　　）。 A．它是指工农业的发展，而不是其他行业的发展 B．它是世世代代延续不断的发展，而不是短期行为的发展 C．它不是以局部利益牺牲整

分类：风险管理题型：多选题

声誉风险识别的核心是（　　）。 A．识别声誉风险所采用的统计方法 B．精确预测声誉风险发生的时间 C．管理层制定的风险管理政策 D．正确识别八大类风险中可能威胁

分类：风险管理题型：多选题

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时，银行的市场价值将（　　）；当市场利率下降时，银行的市场价值将（　　）。A．增加，增加 B．减少，减少

分类：风险管理题型：多选题

下列关于担保的说法，不正确的是（　　）。A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C．质押方

分类：风险管理题型：多选题