题目内容：
（）的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A．基差 B．转换因子
C．可交割债券
D．最便宜可交割
参考答案：
答案解析：
单选题：（）的大小就决定了国债期货与现券之间的套利机会。
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．转换因子
C．可交割债券
D．最便宜可交割
B．转换因子
C．可交割债券
D．最便宜可交割
假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约
假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。A．2089.5 B．
检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。
检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。A．格兰杰因果关系检验 B．单位根检验 C．协整检验 D．DW检验
持有成本理论模型的基本假设包括（）
持有成本理论模型的基本假设包括（）A．借贷利率（无风险利率）相同且维持不变 B．无信用风险 C．无税收 D．无交易成本
以下不属于影响期权价格的因素的是（）。
以下不属于影响期权价格的因素的是（）。A．标的资产的价格 B．汇率变化 C．无风险市场利率 D．权利金变动值
（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。
（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A．程序化交易 B．主动管理投资 C．指数化投资 D．被