单选题：假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约

题目内容：

假设标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。 A．2089.5
B．2104.3
C．2137.8
D．2015.6

参考答案：

答案解析：

检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。

检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。A．格兰杰因果关系检验 B．单位根检验 C．协整检验 D．DW检验

分类：期货投资分析题型：单选题

持有成本理论模型的基本假设包括（）A．借贷利率（无风险利率）相同且维持不变 B．无信用风险 C．无税收 D．无交易成本

分类：期货投资分析题型：单选题

以下不属于影响期权价格的因素的是（）。A．标的资产的价格 B．汇率变化 C．无风险市场利率 D．权利金变动值

分类：期货投资分析题型：单选题

（）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A．程序化交易 B．主动管理投资 C．指数化投资 D．被

分类：期货投资分析题型：单选题

影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件，系统性因素事件主要指（）。A．货币政策事件 B．财政政策事件 C．微观层面事件 D．其他突发性

分类：期货投资分析题型：单选题