题目内容：
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。
A.0?1 B.0?3 C.0?4 D.0?2
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答案解析：
选择题：根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。A.0?1 B.0?3 C.0?4 D.0?2
- 题目分类： 风险管理(初级)
- 题目类型：选择题
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在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果一般来说相对最高（）。A.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天 B.某
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中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人，管风险，管内控，提高透明度 B.管机构，管风险，管制度，提高透明度 C.管法人
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流行性乙型脑炎的传播途径为（ ）A.消化道为主 B.呼吸道 C.呼吸道和消化道 D.皮肤黏膜接触 E.蚊子媒介
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毛细支气管炎（ ）A.小婴儿低热，突然憋喘，肺部有明显哮喘音 B.急起稽留高热，咳嗽喘憋，面色灰白，早期肺部体征不明显 C.热型不定，刺激性咳嗽较突出，肺部x
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在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的...
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