题目内容:
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
情况
概率
股票K的收益(%)
股票L的收益(%)
1
2
3
4
5
0.10
0.20
0.40
0.20
0.10
10
11
12
13
14
9
8
7
6
9
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少?
2.股票K和股票L的标准差分别是多少?
3.股票K与股票L的协方差是多少?
4.股票K与股票L的相关系数是多少?
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的期望收益率是多少?
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K,65%投资于股票L,你所构建投资组合的标准差是多少?
7.假设G是最小方差组合,那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少?
8.最小方差组合G的期望收益率是多少?
9.最小方差组合G的标准差是多少?
参考答案: