题目内容:
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
A.如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
B.如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
C.如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
D.如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
参考答案:
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
A.如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
B.如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
C.如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
D.如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85