题目内容：
期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。
A-S-M模型 B 几何布朗运动 C 持有成本理论 D 二叉树模型
参考答案：
答案解析：
选择题：期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（）。A-S-M模型 B 几何布朗运动 C 持有成本理论 D 二叉
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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夏普比例的不足之处在于（）。A 未考虑平均的波动水平 B 考虑了最大的损失情况 C 未考虑最大的损失情况 D 考虑了平均波动水平
夏普比例的不足之处在于（）。A 未考虑平均的波动水平 B 考虑了最大的损失情况 C 未考虑最大的损失情况 D 考虑了平均波动水平
场内金融工具的标准化带给对冲交易的只有优势。
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在基差交易中，基差买方可以（）。A. 买入升贴水 B. 卖出升贴水 C. 拥有点价权利 D. 确定现货价格
在基差交易中，基差买方可以（）。A. 买入升贴水 B. 卖出升贴水 C. 拥有点价权利 D. 确定现货价格
一个国家的经济目标主要包括（）。A. 经济增长 B. 物价稳定 C. 充分就业 D. 国际收支平衡
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对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（）。A. 其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有
对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（）。A. 其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有