题目内容：
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）万元。
A 12.8 B 128 C 1.28 D 130
参考答案：
答案解析：
选择题：假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）万元。A 12.8 B 128 C
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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程序化交易执行当中的主要风险有（）。A 交易执行风险 B 网络病毒攻击风险 C 交易制度风险 D 策略风险
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某陶瓷制造企业债海外拥有多家分支机构，其一家子公司债美国签订了每年价值100万美元的订单，并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为...
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随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难。（）
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按照标的资产的不同，互换的类型基本包括( ) 。A 利率互换 B 货币互换 C 商品互换 D 信用互换
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概率分布翻的建立需要( ) 。A 建立资产组合价值的分布模盈 B 建立资产组合价值与各个风险因子的数字关系模型 C 建立各个风险因子的概率分布模型 D 建立风险
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