题目内容:
以下属于货币期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是()。
A=S*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) B=S*e^(-qT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) C=[F*N(dl)-X*N(d2)]*e^(-rT) D=S*e^(-rfT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2)
参考答案:
答案解析:
以下属于货币期权定价模型中,看涨期权的定价公式的是()。
A=S*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) B=S*e^(-qT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2) C=[F*N(dl)-X*N(d2)]*e^(-rT) D=S*e^(-rfT)*N(dl)-X*e^(-rT)*N(d2)