题目内容：
运用模拟法计算VaR的关键是（）。
A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投资组合的价值
参考答案：
答案解析：
选择题：运用模拟法计算VaR的关键是（）。A.根据模拟样本估计组合的VaR B.得到组合价值变化的模拟样本 C.模拟风险因子在未来的各种可能情景 D.得到在不同情境下投
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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以TFB09合约为例，2013年7月19日10付息国债24 (100024 )净价为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309...
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建立虚拟库存的好处有（）A减少资金占用 B节省企业仓容 C库存调节灵活 D交割违约风险极低
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在选择程序化交易模型应用的品种时，不应该选择（）的活跃品种。A连续性好 B持仓量小 C流动性强 D交易量大
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2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日-3月31日间的点加权。点价交易中，该电缆厂可能遇到的风险是（）。...
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多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方差，所以采取适当方法减小参数估计量的方差，可以消除模型中的多重共线性（）
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