题目内容:
以下关于期权度量指标的说法,正确的有()。
A、在期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常,深度实值与深度虚值的0.3值都接近于0 C、平傯期权的Theta对值小于实倡期权或者虛值期权 D、期权空头Vega值为正值,期权多头Vega值为负值
参考答案:
答案解析:
以下关于期权度量指标的说法,正确的有()。
A、在期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常,深度实值与深度虚值的0.3值都接近于0 C、平傯期权的Theta对值小于实倡期权或者虛值期权 D、期权空头Vega值为正值,期权多头Vega值为负值