题目内容:
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是()。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.
A、A和B投资组合业绩表现不相上下
B、按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
C、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
D、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
参考答案:
答案解析:
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是()。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.
A、A和B投资组合业绩表现不相上下
B、按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
C、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
D、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀