题目内容:
MC公司是一家在美国经营的企业 。该公司刚刚从英国采购了一批原材料,合同约定180天后付款2020万英镑 。MC公司外汇管理部门的分析师担心未来英镑对美元升值,所以考虑对该笔应付账款所带来的交易风险进行套期保值,有以下3个备选方案:(1)远期合约套期保值;(2)货币市场套期保值;(3)不套期保值 。MC企业的分析师从外汇市场获取以下信息:现时英镑即期汇率为1 .65美元;现时180天英镑远期汇率为1 .62美元(远期合同约定汇率);两国180天存贷款利率分别为1%和1 .5%,MC公司的分析师预测180天后英镑即期汇率为: 要求:请计算出每个方案的预期现金支出,从中选择一个预期现金支出最小的方案 。
答案解析: