选择题:考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1,X和Y相关系数为0.3,下面( )最接近该组合的波动率。 题目分类:期货从业资格 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1,X和Y相关系数为0.3,下面( )最接近该组合的波动率。A.9.51B.8.6C.13.38D.7.45 参考答案: 答案解析:
某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M将得到( )万元购买成分股。 某投资者M考虑增持其股票组合1000万,同时减持国债组合1000万,配置策略如下:卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期,国债期货最后结算的现金价格是105.7436元,沪深300指数期货合约最终交割价为3324.43点。M将得到( )万元购买成分股。A.1067.63 B.1017.78 C.982. 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案
期货定量分析,一般是在解决期货价格运动方向之后,用统计和计量的方法进一步用来解决( )的问题。 期货定量分析,一般是在解决期货价格运动方向之后,用统计和计量的方法进一步用来解决( )的问题。A.期货价格的运动目标 B.行情的走势 C.行情的发动时间 D.行情的结束时问 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案