题目内容：
下列关于多元线性回归模型错误的是（ ）。
A自量对变因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关
B自变量应具有完整的统计数据，其预测值比较容易确定
C模型中有且只有一个自变量
D自变量之间用具有一定的互斥性
答案解析：
单选题：下列关于多元线性回归模型错误的是（ ）。A自量对变因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关B自变量应具有完整的统计数据，其预测值比较容易确定C模型中有且只有一
- 题目分类：证券一般从业试题
- 题目类型：单选题
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显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（ ）。AH0：β1≠0；β1=0BH0：β1=0；β1≠0CH0：β1=1；β1≠1DH0：β1≠1；β
显著性检验方法中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（ ）。AH0：β1≠0；β1=0BH0：β1=0；β1≠0CH0：β1=1；β1≠1DH0：β1≠1；β1=1
正态分布等统计分布不具有下列哪项特征（ ）。A离散性B又称性C集中性D均匀变动性
正态分布等统计分布不具有下列哪项特征（ ）。A离散性B又称性C集中性D均匀变动性
利用行业的年度或月度指标来预测未来一期或若干期指标的分析方法是（ ）。A线性回归分析B数理统计分析C时间数列分析D相关分析
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如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为（ ）。A完全相关B不相关C线性相关D正相关
如果一个变量的取值完全依赖于另一个变量，各个观测点落在一条直线上，称为（ ）。A完全相关B不相关C线性相关D正相关
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。A平稳时间序列B非平稳时间序列C单整序列D协
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。A平稳时间序列B非平稳时间序列C单整序列D协整序列