题目内容：
为了规避规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。（）
A．正确 B．错误
参考答案：
答案解析：
单选题：为了规避规避收益率曲线平行移动的风险，投资者配置于中间期限国债期货的DV01应与长短期限国债期货的DV01之和相等。（）
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．错误
B．错误
对基差买方来说，基差交易的实质是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易的对手。（ ）
对基差买方来说，基差交易的实质是以套期保值方式将自身面临的基差风险通过协议基差的方式转移给现货交易的对手。（ ）A．正确 B．错误
某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）
某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）A．基差从80元/吨变为-40元/吨 B．基差从-80元/吨变为-100元/
2012年8月发生在美国的“骑士资本乌龙”事件属于程序化交易过程中的（）。
2012年8月发生在美国的“骑士资本乌龙”事件属于程序化交易过程中的（）。A．交易制度风险 B．交易执行风险 C．其他风险 D．策略风险
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（）。
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（）。A．平稳时间序列 B．非平稳时间序列 C．单整
第(31)题__________
第(31)题__________