题目内容:
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
参考答案:
答案解析:
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值