题目内容：
[计算题,5分] 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：
（1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（2）分别计算甲、乙两种投资组合的β系数和风险收益率。
（3）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
参考答案：
选择题：[计算题,5分] 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的
- 题目分类：河南农业大学-金融管理-财务管理学
- 题目类型：选择题
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要求：
（1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（2）分别计算甲、乙两种投资组合的β系数和风险收益率。
（3）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。