单选题：某银行资产为100亿元。资产加权平均久期为5年，负债为90亿元。负债加权平均久期为4年。根据久期分析方法，当市场利率下降

题目内容：

某银行资产为100亿元。资产加权平均久期为5年，负债为90亿元。负债加权平均久期为4年。根据久期分析方法，当市场利率下降时。银行的流动性（　　）。 A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定

参考答案：

答案解析：

假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　　）

假设资本要求（K）为2%。违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（　　）亿元。A．12C5 B．10 C．2C5

分类：风险管理题型：单选题

下列关于客户评级与债项评级的说法．不正确的是（　　）。A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级针对客户

分类：风险管理题型：单选题

商业银行核心资本包括（　　）。A．普通股 B．资本公积 C．优先股 D．可转换债券 E．重估储备

分类：风险管理题型：单选题

对于不依法设置会计账簿的违法行为，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正，对其直接负责的主管人员和其他责任人员，可以罚款的金额是（）。 A．2000元以上5万

分类：风险管理题型：单选题

下列不属于CAMELs评级六大要素的是（　　）。A．市场风险敏感度 B．管理 C．营利性 D．资产负债率

分类：风险管理题型：单选题