单选题：（　　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

题目内容：

（　　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法

参考答案：

答案解析：

关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。

关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（　　）。A．指标应该具有相关性 B．指标应该具有前瞻性 C．指标应该具有风险敏感性 D．指标应该能满足使用者的需要

分类：风险管理题型：单选题

操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括（　　）。A．机会成本 B．损失挽回 C．与该操作风险事件有联系的成本支出 D．为避免后续操

分类：风险管理题型：单选题

（　　）不是非预期损失。A．预期的贷款违约等所造成的损失 B．资产的市场价值发生非预期的波动 C．信用评级非预期的下降 D．发生非预期的贷款违约所造成的损失

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅

分类：风险管理题型：单选题

商业银行应当根据不同的（　），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。A．业务性质 B．

分类：风险管理题型：单选题