多选题：《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（　　）。

题目内容：

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（　　）。 A．统计模型
B．VAR法
C．历史违约经验
D．外部评级映射
E．五级分类法

参考答案：

答案解析：

在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（　　）。

在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（　　）。A．所预计的下一年度的银行资本 B．本年度的银行

分类：风险管理题型：多选题

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺Vl率的定义为（　　）。A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额 B．60天

分类：风险管理题型：多选题

某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格（　　）。A．上涨2.9

分类：风险管理题型：多选题

《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》,第18号通知中对各种风险因素的论述,下面选项中不正确的是（　　）。A．流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，

分类：风险管理题型：多选题

1995年5月我国颁布了《中华人民共和国商业银行法》,对于这一法规的表述,下面选项中不正确的是（　　）。A．商业银行应当于每一会计年度终了三个月内,按照中国人民

分类：风险管理题型：多选题