单选题：下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。 A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=(－般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D．市值敏感度为修正持续期缺口×1%÷年

参考答案：

答案解析：

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括（　　）。

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括（　　）。A．风险水平 B．风险迁徙 C．风险对冲 D．风险抵补

分类：风险管理题型：单选题

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（　　）。

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（　　）。A．违反监管规定 B．动力输送中断 C．声誉受损 D．黑客攻击

分类：风险管理题型：单选题

马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值－方差模型 B．资本资产定价模型 C．套利定

分类：风险管理题型：单选题

在重置抽样条件下，若抽样单位数是原来的1/9，其他条件不变则抽样平均误差将（　　）。

在重置抽样条件下，若抽样单位数是原来的1/9，其他条件不变则抽样平均误差将（　　）。 A．减少1/3 B．减少2/3 C．增加2倍 D．增加3倍

分类：风险管理题型：单选题

由经济学家坎托和帕克提出的C．P模型用于（　　）。

由经济学家坎托和帕克提出的C．P模型用于（　　）。A．债项评级 B．市场风险评级 C．操作风险评级 D．国家风险主权评级

分类：风险管理题型：单选题