题目内容:
假设在2月10 E1,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入2年、5年和l0年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—6所示。投资者准备买入l00手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移l0BP,2年期国债期货,5年期国债期货,l0年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为( )万美元。 表6—6各期限国债期赁价格和DV01
品种 |
面值 |
期初价格 |
修正久期 |
每手合约DV01 |
2年期国债期货 |
20万美元 |
109.742 |
1.8 |
39.51美元 |
5年期国债期货 |
10万美元 |
120.695 |
4.5 |
54.31美元 |
10年期国债期货 |
10万美元 |
129.828 |
6.3 |
81.79美元 |
B.20.45
C.16.37
D.16.24
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