单选题：假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下

题目内容：

假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（　　）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。） A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-l 96

参考答案：

答案解析：

客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价。反映客户（　　）的大小。

客户信用评级是商业银行对客户（　　）的计量和评价。反映客户（　　）的大小。A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产

分类：风险管理题型：单选题

分类：风险管理题型：单选题

下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。A．产业风险 B．操作风险 C．品牌风险 D．信用风险 E．客户风险

分类：风险管理题型：单选题

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（　　）。A．前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B．前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总

分类：风险管理题型：单选题

下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（　　）。A．期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B．期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

分类：风险管理题型：单选题