单选题：某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（　　）。

题目内容：

某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（　　）。 A．0．020
B．0．022
C．0．031
D．0．033

参考答案：

答案解析：

（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺比率 B．夏普比率 C．詹森a D．道氏指数

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

时间加权收益率的计算公式的前提假定是（　　）。 A．红利发放后立即存人银行 B．红利发放后立即以无风险利率投资 C．红利发放后立即对本基金进行再投资 D．以上均

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其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。 A．变大 B．不变 C．无法判断 D．变小

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