不定项选择题：假设N(d1)=0.6459，N(d2)=0.5607，则看涨期权的当前价值为（　　）元。

题目内容：

假设N(d1)=0.6459，N(d2)=0.5607，则看涨期权的当前价值为（　　）元。 A．4.85
B．5.85
C．6.55
D．6.85

参考答案：

答案解析：

假设该交易者有100张小麦期货合约、200张小麦买入看涨期权和300张小麦买入看跌期权，为使手中投资组合在市场价格波动时

假设该交易者有100张小麦期货合约、200张小麦买入看涨期权和300张小麦买入看跌期权，为使手中投资组合在市场价格波动时总体价值保持不变，他应该（　　）。 A．

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

标的物现价为179.50，权利金为3.75、执行价格为177.50的看涨期叔的时间价值为（　　）。A．2 B．1.75 C．3.75 D．5.75

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设利率为6%(以年为单位表示，连续复利)，现在债券价格为930元，则远期合约的价值为

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

分类：期货投资分析题型：不定项选择题