题目内容：
假设某公司股票目前的市场价格为50元，6个月后的价格可能上升20%或者下降17%。再假定存在一份以该种股票为标的资产的看涨期权，期限是半年，执行价格为52.6元。无风险年利率为4%。 要求： （1）利用套期保值原理，计算看涨期权的价值。 （2）利用风险中性原理，计算看涨期权的价值。 （3）假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变，若把6个月的时间分为两期，每期3个月，若该股票收益率的标准差为0.35，计算每期股价上升百分比和下降百分比。 （4）结合（2）根据两期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。
答案解析：