题目内容：
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A. 0～3 B. 0～4 C. 0～2 D. 0～1
参考答案：
答案解析：
选择题：根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。A. 0～3 B. 0～4 C. 0～2 D. 0～1
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。（ ）
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下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（ ）。A. 强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进 B. 加强业务系统建设，并在系统中设置自
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在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。A. 利率风险 B. 商品价格风险 C. 汇率风险 D. 操作风险
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假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（ ）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10
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假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年...
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