题目内容:
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A:无风险利率r为变量 B:没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C:市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化 D:标的资产价格波动率为常数 E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
参考答案:
答案解析:
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A:无风险利率r为变量 B:没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C:市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化 D:标的资产价格波动率为常数 E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动