题目内容:
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
A 最低的预期报酬率为6%
B 最高的预期报酬率为8%
C 最高的标准差为15%
D 最低的标准差为10%
参考答案:
答案解析:
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
A 最低的预期报酬率为6%
B 最高的预期报酬率为8%
C 最高的标准差为15%
D 最低的标准差为10%