单选题:Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是( ) 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 查看权限:VIP 题目内容: Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是( ) A.解析法与历史模拟法 B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D.解析法与蒙特卡洛模拟法 参考答案: 答案解析:
下列关于银行资产计价的说法,不正确的是( ) 下列关于银行资产计价的说法,不正确的是( )A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( ) 商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释?( )A.改变市场定位 B.实行差错率考核 C.放弃衍生品创新 D.外包数据备份业务 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类 如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为,正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为l5亿,专 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案