题目内容：
（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A．
詹森指数 B． 贝塔指数
C． 夏普指数
D． 特雷诺指数
参考答案：
答案解析：
单选题：（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B． 贝塔指数
C． 夏普指数
D． 特雷诺指数
B． 贝塔指数
C． 夏普指数
D． 特雷诺指数
（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。
（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B．特雷诺指数 C．夏普指数 D．道·琼斯指数
当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。
当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率
风险溢价与承担的风险的大小（ ）。
风险溢价与承担的风险的大小（ ）。 A．成正比 B．成反比 C．无特定关系 D．视情况而定
最优证券组合是指相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（ ）。
最优证券组合是指相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（ ）。 A．位置最低 B．位置最高 C．曲度最大 D．曲度最小
假设证券C过去l2个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0。95%、1l.10%、1.05%、1.04%、1.
假设证券C过去l2个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0。95%、1l.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93