题目内容：
T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（ ） 参考答案：
答案解析：
判断题：T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（ ）
- 题目分类：证券投资基金(旧版)
- 题目类型：判断题
- 查看权限：VIP
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（ ）
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（ ）
公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。（ ）
公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平。（ ）
经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。
经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。A．CAPM的有效性问题 B．SML误定可能引致的绩效衡量误差 C．基金组合的风险水平并非一成不变 D．以单一市场
（ ）通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力。
（ ）通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力。A．现金比例变化法 B．现金变化法 C．银行存款比例变化法 D．比例变化法
（ ）赋予了夏普比率数值化解释。
（ ）赋予了夏普比率数值化解释。A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率