选择题:下列关于备兑看涨期权策略的表述,错误的是( )。? 题目分类:期货从业资格 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 下列关于备兑看涨期权策略的表述,错误的是( )。?A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较大的投资者C.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略 参考答案: 答案解析:
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个 某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案
下列情况巾,可能存在多重共线性的有( )。 下列情况巾,可能存在多重共线性的有( )。A: 模型中各对自变量之问显著相关 B: 模型中并对自变量之恻显著不相关 C: 模型中存在自变量的滞后项 D: 模型中存在因变量的滞后项 分类:期货从业资格 题型:选择题 查看答案