单选题:下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法

  • 题目分类:银行
  • 题目类型:单选题
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题目内容:

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A、Ⅰ和Ⅲ

B、Ⅲ和Ⅳ

C、Ⅰ和Ⅱ

D、只有Ⅰ

参考答案:

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