单选题：某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值

题目内容：

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（　　）。 A． 0.06
B． 0.08
C． 0.10
D． 0.12

参考答案：

答案解析：

A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的

A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1

分类：证券分析师题型：单选题

某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线(默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率)为（　　）。 A．一根竖线 B．一根横线 C．一根

分类：证券分析师题型：单选题

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（　　）。 A．最小风险组合 B．最小方差组合 C．最佳资产组合 D．最高收益组合

分类：证券分析师题型：单选题

给定证券A、证券B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的（）将决定证券A、证券B的不同形状的组合线。 A．收益性 B．风险性 C．关联性 D．流

分类：证券分析师题型：单选题

正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（　　）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。 A．被动管理型 B．主动管理型

分类：证券分析师题型：单选题