选择题：商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A. 应采用历史模拟法计算VaR值 B. 至少每三个月更新一次数据 C. 置信水平采用99％的单尾置信区间 D.

题目内容：

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

A. 应采用历史模拟法计算VaR值 B. 至少每三个月更新一次数据 C. 置信水平采用99％的单尾置信区间 D. 市场价格的历史观测期至少为一年 E. 持有期为10个交易日

参考答案：

答案解析：

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（　　）。A. 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高 B. 银行现金头寸指标越高，流

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（　　）。A. 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高 B. 银行现金头寸指标越高，流

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。A. 现金流量分析 B. 盈利能力比率分析 C. 效率比率分析 D. 杠杆比率分析 E.

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。A. 5

分类：风险管理(中级) 题型：选择题