选择题：计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99％的置信

题目内容：

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

参考答案：

答案解析：

在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（　　）

在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（　　）

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

商业银行资本可以用来（　　）等。A. 缓冲意外损失 B. 保护银行的正常经营 C. 为银行的注册提供资金 D. 吸收银行的经营亏损 E. 为存款进入前的经营提供

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。A. 内部流程 B.

分类：风险管理(中级) 题型：选择题

假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久...

分类：风险管理(中级) 题型：选择题