题目内容:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。 要求: 根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬率。
参考答案:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。 要求: 根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬率。